Fred Espen Benth: Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets, Kartoniert / Broschiert
Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets
Buch
- An Infinite-Dimensional Perspective
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- Verlag:
- Springer, 11/2024
- Einband:
- Kartoniert / Broschiert, Paperback
- Sprache:
- Englisch
- ISBN-13:
- 9783031403699
- Umfang:
- 260 Seiten
- Gewicht:
- 447 g
- Maße:
- 235 x 155 mm
- Stärke:
- 14 mm
- Erscheinungstermin:
- 17.11.2024
- Hinweis
-
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Klappentext
1 Introduction.- Part I: Mathematical Tools.- 2 Lévy processes on Hilbert spaces.- 3 The Filipovi¿ space and operators.- 4 Stochastic integration and partial differential equations.- Part II: Modelling the Forward Price Dynamics and Derivatives Pricing.- 5 Spot models and forward pricing.- 6 Heath-Jarrow-Morton type models.- 7 Pricing of commodity and energy options.- Appendix A: Collection of some fundamental properties of the Filipovi¿ space.
