Jonas Hurm: Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien
Buch
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- Springer-Verlag GmbH, 10/2024
- Einband: Kartoniert / Broschiert
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783658459192
- Bestellnummer: 11929096
- Sonstiges: Etwa 135 S.
- Erscheinungstermin: 11.10.2024
Klappentext
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre / Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit / Yitzhaki (1984), Stöckl / Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.Der Autor
Jonas Hurm (M. A.) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. Seine Interessens- und Forschungsgebiete sind Financial Engineering, Housing Finance und Portfoliomanagement. Ferner ist er nebenberuflicher Dozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart in den beiden Bachelor-Studiengängen Betriebswirtschaftslehre-Finanzdienstleistungen und -Versicherung sowie an der Hochschule Esslingen im MBA International Industrial Management. Er lehrt dort unter anderem die Module Corporate Finance, Financial Reporting & Analysis, Kreditrisiko-Modellierung und Rating, Portfolio-Management, Statistik und Wirtschaftsmathematik
Anmerkungen:
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