Aurélien Alfonsi: Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications, Kartoniert / Broschiert
Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
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(United States of America): EUR 19,90
- Verlag:
- Springer International Publishing, 10/2016
- Einband:
- Kartoniert / Broschiert, Paperback
- Sprache:
- Englisch
- ISBN-13:
- 9783319382548
- Artikelnummer:
- 5221730
- Umfang:
- 268 Seiten
- Ausgabe:
- Softcover reprint of the original 1st edition 2015
- Gewicht:
- 410 g
- Maße:
- 235 x 155 mm
- Stärke:
- 14 mm
- Erscheinungstermin:
- 17.10.2016
- Hinweis
-
Achtung: Artikel ist nicht in deutscher Sprache!
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Klappentext
This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments.
The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.
Aurélien Alfonsi
Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
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